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A Bayesian Stochastic Approximation Method
澳门新葡8455最新网站:2017年06月30日 15:20 点击数:

报告人:徐进

报告地点:澳门新葡8455最新网站四楼会议室

报告澳门新葡8455最新网站:2017年07月05日星期三14:00-15:00

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报告摘要:

Motivated by the goal of improving the efficiency of small sample design, we propose a novel Bayesian stochastic approximation method to estimate the root of a regression function. The method feature adap- tive local modelling and non-recursive iteration. Strong consistency of the Bayes estimator is obtained. Simulation studies show that our met- hod is superior in finite-sample performance to Robbins-Monro type procedures. Extensions to searching for extreme and a version of gen- eralized multivariate quantile are presented.

主讲人概况:

徐进,华东师范大学统计新葡京最新官网教授。1999年华东师范大学统计系本科。2004年美国鲍林格林大学(Bowling Green State University)统计学博士,2004-2005年加利福尼亚大学河边分校博士后。主要研究方向:临床试验, 序贯设计,多元分析。

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