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A goodness-of-fit test for heavy-tailed distributions and its application
澳门新葡8455最新网站:2015年08月02日 00:00 点击数:

报告人:G.Jogesh Babu

报告地点:澳门新葡8455最新网站403室

报告澳门新葡8455最新网站:2015年05月11日星期一14:00-15:00

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报告摘要:

Excess values can be characterized by applying results from the Extreme Value Theory. In order to get reliable estimations of the distribution parameters and of the associated return levels (needed in many applications), a general bootstrap based procedure is proposed. In this framework, excesses over a high threshold can be modeled with the so-called Generalized Pareto distribution. Application of the method to global climate model will be discussed.

主讲人概况:

G.Jogesh Babu教授于1974年在著名的印度统计研究所获得博士学位。1981年晋升教授,1986年转在美国宾州大学担任教授职位至今。Babu教授主要从事概率论极限理论以及天文统计等方面的研究。发表学术论文近140篇,专著8部。先后被评选为美国IMS,ASA,AAAS等学会会士和ISI成员。

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