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带惩罚变量选择方法的结构突变检测研究
澳门新葡8455最新网站:2015年09月11日 00:00 点击数:

报告人:王黎明

报告地点:澳门新葡8455最新网站615室

报告澳门新葡8455最新网站:2015年09月23日星期三16:30-17:30

邀请人:

报告摘要:

变点(结构突变)问题是统计学和计量经济学中的热点问题。检测是否存在结构突变点并确定变点时刻(位置)是检验模型稳定性的重要问题。Harchaoui和Levy-Leduc(2008)首先提出了带惩罚变量选择的变点检测研究方法,是近几年处理变点检测问题的最新研究方法。大家将系统阐述运用(Adaptive, Group, Fused)LASSO等带惩罚变量选择方法的几类模型中的变点检测问题,其基本思想都是把变点检测问题转化成带惩罚变量选择问题来处理。这一方法的最大优势是能同时实现变点个数和变点时刻的估计,且具有良好的快速计算能力。

主讲人概况:

王黎明,上海财经大学统计与管理新葡京最新官网教授,博士生导师,上海财经大学浙江新葡京最新官网副院长。兼任中国现场统计研究会理事,中国现场统计学会资源与环境统计分会常务理事,上海市质量技术应用统计学会副理事长,上海市统计高级职称评审委员会评审专家,金华市科学技术协会副主席。在应用统计学、经济统计学、数量金融和风险管理方面具有丰富的教学和研究经验,目前已主持和参与完成国家自然科学基金项目、国家社会科学基金,以及全国统计科学研究计划项目等各类项目多项。曾多次访问香港理工大学应用数学系,台湾辅仁大学管理新葡京最新官网,在《Journal of Scheduling》、《Science China Mathematics》、《数学年刊》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》、《经济学动态》、《应用概率统计》等国内外权威学术期刊上发表学术论文40余篇。

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