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Nonparametric Estimation of Extreme Value Copulas
澳门新葡8455最新网站:2013年05月30日 00:00 点击数:

报告人:林金官

报告地点:澳门新葡8455最新网站501室

报告澳门新葡8455最新网站:2013年05月25日星期六15:00-17:00

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报告摘要:

Since the extreme value copulas can be characterized by its Pickands dependence function, usually the inference on an extreme value copula proceeds via its Pickands dependence function. A new estimator based on link functions --L-F estimator is presented in this paper, which is the extension of the Pickands and CFG type estimators. Asymptotic properties of the L-Festimator are discussed. Simulations and an real example are used to illustrated the methods.

主讲人概况:

林金官,教授,博士生导师,东南大学数学系副主任,从事专业为概率论与数理统计、统计学,研究方向为非线性模型,统计诊断,纵向数据分析,物理统计,模糊回归分析。本科至博士分别毕业于华东师范大学数学专业、概率统计专业和东南大学系统工程专业。 2003.3年获博士学位后,先后进入东南大学管理科学与工程专业博士后流动站和东南大学数学专业博士后流动站从事研究工作。多年来,在统计诊断方面特别是在回归模型的异方差和变离差诊断方面作了较系统的研究.2002年以来,在国内外数学和统计类核心期刊上已发表论文四十余篇。已完成全国统计科学研究项目一项(主持),国家社会科学基金资助项目两项(一项主持、一项主要参与),完成国家自然科学基金项目两项(一项主持、一项主要参与);目前正在主持江苏省自然科学基金项目一项、主持全国统计科学研究项目一项。2003年被评为"青蓝工程"江苏省优秀青年骨干教师。

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