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Error Estimates for Discretization of Stochastic Linear Quadratic Problems
澳门新葡8455最新网站:2019年11月11日 13:52 点击数:

报告人:王燕青

报告地点:澳门新葡8455最新网站617室

报告澳门新葡8455最新网站:2019年11月11日星期一15:00-16:00

邀请人:柳絮

报告摘要:

In this talk, we develop error estimates for discretization of stochastic linear quadratic problems governed by stochastic heat equations. The discretization is given by finite element method in space and implicit Euler method in time. After obtaining the convergence rate for discretization of associated forward-backward heat equations, we provide the error estimates of optimal control for aforementioned discretization of SLQ problems, which is 1-order in space and 1/2-order in time.

主讲人概况:

王燕青,西南大学澳门新葡8455最新网站副教授。2013年于中科院数学与系统科学研究院获得博士学位。2015年至2016年在美国中佛罗里达大学访问研究。研究方向为随机系统的控制理论与倒向随机微分方程的数值算法。

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